АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
Содержание Расчет риска используя коэффициент Сортино Коэффициент Шарпа Sharp Ratio Коэффициент альфа (α-коэффициент, coefficient alpha) Выбор менее рискованного актива Алгоритм расчета коэффициента Сортино Безрисковые торговые стратегии В случае, когда распределение результатов не является нормальным, коэффициент Шарпа дает сбои. Это в особенности неудачная метрика, когда сравниваются стратегии с положительной асимметрией, например тренд-следящие, со стратегиями с отрицательной …